量化投资技术实战案例特训班

2018年7月27-28日 北京清华大学

关于量化投资你是否也有这样的疑问

刚接触时你会疑惑量化究竟是个什么技术？

有交易经验的你可能会问主观投资与量化投资如何结合？

在专业机构的你会纠结没有技术团队，怎么实现量化？

打算学习的你也许会焦虑没有编程基础怎么玩量化？

会IT技术缺金融知识的你如何量化入门？

已经踏入量化圈的你可能会感慨回测效果很好，为啥一上实盘就亏钱？

1

第五期量化投资技术实战案例特训班

开课时间：2018年7月28日-7月29日（共2天，早九晚六面授）

上课地点：北京市海淀区清华东路

课程费用：4680元（不含住宿）

适合人群：宽客 个人投资者 机构投资者

2

课程内容

全面掌握从发展趋势到执行细节的量化投资全景展示

逻辑至简 十步完成量化策略从来源到实盘的全过程操作

细节至繁 56个关键细节点梳理让优质量化策略生产尽在掌控

7月28日 上午

第一课：完整量化交易体系的策略逻辑和研究流程

量化交易体系核心要素

股票Alpha策略模型

商品套利模型

CTA交易模型

期权模型

量化策略研发流程与系统框架

第二课：策略案例1-快速实现一个基于股票池择时的量化策略

股票池择时策略的逻辑框架

动手实践：快速量化一个股票池择时策略

编程零基础快速实现一个量化策略的实践要点

第三课：策略案例2-现场量化建模一个主观交易思路

选取一个学员的主观交易思路

将主观交易逻辑转变为策略伪码

用Python将策略伪码编写为量化策略

策略回测结果诊断

从主观投资逻辑转变为量化策略的全过程现场演示

午餐时间

7月28日 下午

第四课：策略案例3-短期反转策略研发的完整方案

短期反转策略设计逻辑

选股+择时的基础策略

引入资金管理模型逐步完善策略

引入风控管理逐步完善策略

第五课：策略案例4-量化策略迭代式开发步骤详解

定义迭代开发过程的统计分析指标

定位需要调整的核心逻辑

参数的粗糙化

应用统计分析模型进行迭代开发方向的确定

第六课：案例-选股因子及有效性检验

案例5-改进质量因子及有效性检验

案例6-改进动量因子1及有效性检验

案例7-改进动量因子2及有效性检验

7月29日 上午

第七课：案例-择时信号的开发

案例8-K线形态自动识别模型

案例9-其他常用技术信号的量化应用

第八课：案例10-深入开发一个多因子选股模型

多因子选股模型的理论模型

用Python实现一个实战型多因子选股模型

实战中改进方案

第九课：大数据与人工智能在量化交易中的应用

大数据和AI在量化投资上的尝试案例

大数据和AI的应用边界

从实战出发的数据和AI应用思路

午餐时间

7月29日 下午

第十课：如何诊断你的量化策略

回测过程中的各类陷阱

止盈止损的理论依据

未来函数的坑

实盘前的checklist

第十一课：量化策略错误修正及优化

数据核查与实盘对照：实用小工具

参数优化方法

第十二课：量化策略怎么上实盘

量化策略的程序化交易界面

量化策略的实盘前准备

量化策略的实盘运行监控

量化策略研发平台框架和技术选型

报名咨询电话/微信：18516600808

3

学员收获

个人宽客：

1.零编程基础制作量化策略的速成方法

2.主观投资策略的量化方法和步骤

3.选股、择时、仓位、风险、止盈止损的全过程量化

4.掌握量化策略迭代开发过程统计分析指标模版

5.获得各大类因子、各类技术信号及多因子选股模型的源码包

6.了解自动形态识别模型的思路

7.针对性解决量化策略投研过程的工作清单

8.从量化策略的制作、回测、优化、模拟到实盘全过程的量化系统学习

机构人员：

1.从零搭建专业量化投资团队的技术和人员解决方案

2.选股、择时、仓位、风险、止盈止损的全过程量化技巧

3.掌握量化策略迭代开发过程统计分析指标模版

4.模型制定、选择、参数调优方法

5.获得各大类因子、各类技术信号及多因子选股模型的源码包

6.了解自动形态识别模型的思路

7.针对性解决量化策略投研过程的工作清单

4

课程亮点

1.清华大学金融大数据与量化分析课程主讲老师团队原班人马，具备丰富的实战经验，从量化系统搭建、量化策略研究到股票、期货基金操盘，经验与教训倾囊相授

2.附赠10个策略案例的源码包

3.丰富的线上课程库，随时补充各类技能短板

4.品质承诺，听不懂可免费复训

5.现场答疑互动，针对性解决学员的各种问题

讲师介绍

汪浩 首席讲师

清华大学电子系本硕

赫尔辛基理工大学计算工程博士

清华大学《金融大数据及量化分析》课程主讲老师，组建并领导实战量化交易团队。在人工智能、大数据领域有十多年的深厚积累，曾任诺基亚及联想高管，中国计算机学会普适计算专委委员

—— —— —— —— —— ——

胡晨 金牌讲师

美国哈佛大学计算机硕士

清华大学自动化学士

CFA

华尔街工作经历

回国后，在私募投资企业和国企券商担任量化投资经理10余年量化投资经验

—— —— —— —— —— ——

许小国 金牌讲师

富昶投资总经理兼投资总监

清华大学工商管理硕士

构建了以行为金融学理论为基础的系统投资体系，谙熟市场博弈之道，信奉“风险至上，追求绝对收益”的投资理念，对证券市场波动规律和运行趋势有独到见解

—— —— —— —— —— ——

宋战江 金牌讲师

南开大学计算机本硕、清华大学计算机博士。在人工智能、计算机网络、大数据领域有十多年深厚积累。主导研发智能形态识别工具及量化智慧数据平台，在量化实战领域颇有建树

—— —— —— —— —— ——

刘英斐 金牌讲师

普量云首席产品总监，一线量化交易员、基金经理，在量化策略制作、实盘操作领域成绩斐然。十余年人工智能大数据领域工作经验。主导量化策略研发和验证平台的实现

—— —— —— —— —— ——

孟康健 金牌讲师

曾担任大型互联网公司/软件公司项目经理、技术总监、诺基亚研究院首席系统架构师。在量化交易系统搭建，智慧数据平台开发领域有雄厚的理论基础和丰富的实战经验

好评如潮

报名咨询电话/微信：18516600808