LVtrendsystem反向波动率策略

盘整亦称“股价整理”，盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，股价呈牛皮整理，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。

盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征，当行情盘整到一定程度，会出现价格向上或向下的突破，即出现放量上涨或下跌的情形，这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整，以及如何及时地把握价格突破的时机呢？为此，我们设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整，再加以价格破的条件，牢牢把握住了入场的好时机。

一

策略原理 绩效直播

T15模型，是利用近期K线最高点和最低点，结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时（近期小范围盘整）数值偏小，而在价格突破且行情波动显著时，该数值又会随之增大。因此，我们给定一限值，当波动指标小于该限值（代表近期小范围盘整），且出现了价格突破的情形，进出场。

于是团队将该波动指标量化出来赋予程序化的规则。并且同时在五大平台：交易开拓者，金字塔Multicharts，文化财经，Tradestaion。上面公开源码。

二

交易开拓者平台测试结果

T15模型在期货市场上测试

多品种多周期

取得了很好的绩效结果

此外，组合测试中，月度平均都处于盈利状态：

部分品种绩效展示如下：

我们配置了股票版本

在许多个股上都有非常高的收益风险比的收益

策略显示出很好的普适性

此外，组合测试中，月度平均除2个月亏损外都处于盈利状态：

部分品种绩效展示如下：

三

Multicharts平台测试结果

T15模型在MC平台进行测试

在多个品种中取得很好的绩效

部分品种绩效展示如下：

以下是部分Multicharts股票测试结果：

部分品种绩效展示如下：

四

文华财经测试结果

同样采用压力测试

并且从各个品种看来

T15移植得非常成功每个平台的绩效衰变得并不大。

文华财经部分期货品种绩效展示

文华财经部分股票品种绩效展示

五

金字塔平台测试结果

T15模型在金字塔平台部分品种的绩效展示

金字塔部分期货品种绩效展示

金字塔部分股票品种绩效展示

程序化交易首选急速云，比阿里云便宜64%，速度5倍阿里云

六

总结

T15策略，很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形，在价格突破前期的高低点时，借此进行进出场操作。

该模型除了在上述品种有上乘的表现外，还在很多其他多周期品种有着很不错的表现，并且在压力测试中衰变得并不大，以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性，抓住行情波动的方向。让投资者立于不败之地。

源码领取方式